Algoritmos de comercio de pares y de compra y retención

El comercio de pares es una estrategia comercial establecida para fondos de cobertura y similares. Es una estrategia comercial relativamente simple que presenta dos fases distintivas. Primero, identifica pares de valores que están relacionados utilizando un año de datos históricos. En segundo lugar, negocia durante seis meses los valores subyacentes de los pares siempre que el margen de los pares exceda cierto valor, generalmente dos veces la desviación estándar histórica. En mi último manuscrito, realizo una investigación empírica del algoritmo de comercio de pares para estudiar su comportamiento y características fundamentales. Asimismo, comparo los resultados con la estrategia estándar de Benchmarking Buy-and-hold usando contacto SPY. Encuentro especialmente interesantes las conclusiones para inversores minoristas e institucionales

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