Este trabajo consiste en numerosos ejercicios sobre conexiones, covariancia y variancia. Además de rentabilidad y volatilidad de carteras según Markowitz, Sharpe y CAPM. Está estructurado de la siguiente manera:
- Tema 1. Estudios fundamentales sobre conexiones, variancia y covariancia.
- Tema 3. Utilizando los principios de Harry Markowitz, es estudian carteras de valores utilizando los fundamentos de teoría moderna de carteras (Modern portfolio theory) o análisis de varianza media (mean-variance analysis). Se calculan fronteras eficientes, rentabilidades esperadas y volatilidades.
- Tema 4. Basándose en la teoría de Willian Sharpe y su modelo (Single-index model), se analizan varias carteras carteras. Se obtienen rentabilidades, volatilidades y riesgo de mercado.
- Tema 5. Utilizando el modelo de valoración de activos de capital (CAPM) se calculan rendimientos, volatilidades y fronteras eficientes de carteras de valores.
- Ejercicio integrador. Este consiste en aplicar los temas anteriores, calculando múltiples fronteras eficientes, resolución numérica con Solver de Excel, cálculo de las betas de activos e identificar el riesgo sistemático.
La descarga incluye el documento en formato pdf y las hojas de cálculo en xlsx.
€1,99
Valoraciones
No hay valoraciones aún.