Este trabajo consiste en numerosos ejercicios sobre correlación, covariancia y variancia. Además de rentabilidad y volatilidad de carteras según Markowitz, Sharpe y CAPM. Está estructurado de la siguiente manera:

  • Tema 1. Estudios fundamentales sobre correlación, variancia y covariancia.
  • Tema 3. Utilizando las principios de Harry Markowitz, es estudian carteras de valores utilizando los fundamentos de teoría moderna de carteras (Modern portfolio theory) o análisis de varianza media (mean-variance analysis). Se calculan fronteras eficientes, rentabilidades esperadas y volatilidades.
  • Tema 4. Basándose en la teoría de Willian Sharpe y su modelo (Single-index model), se analizan varias carteras carteras. Se obtiene rentabilidades, volatilidades y riesgo de mercado.
  • Tema 5. Utilizando capital asset pricing model (CAPM) se calculan rendimientos, volatilidades y fronteras eficientes de carteras de valores.
  • Ejercicio integrador. Este consiste en aplicar los temas anteriores, calculando multiples fronteras eficientes, resolución numérica con Solver de Excel, cálculo de las betas de activos e identificar el riesgo sistemático.

La descarga incluye el documento en formato pdf y las hojas de cálculo en xlsx.

1,99